Considerando que o modelo estimado é robusto à presença de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I - O risco de mercado da empresa Alfa é menor do que o do Ibovespa (carteira de mercado), o que significa que os retornos esperados para a Alfa serão menores do que os retornos esperados para o índice Bovespa.
PORQUE
II - O modelo é estatisticamente não significante tendo em vista que não se pode rejeitar a hipótese de que os coeficientes da regressão sejam estatisticamente diferentes de zero.A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
( ) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
( ) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
( x ) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
( ) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
( ) As asserções I e II são proposições falsas.
Questão – 00921.
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