sábado, 8 de outubro de 2016

Desafio Nota Máxima – Lista 44 – Questão – 1

As tabelas a seguir apresentam estimativas de regressão entre os retornos da empresa Alfa, que atua na produção e comercialização de piscinas e implementos para piscinas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, e retornos do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo).
Considerando que o modelo estimado é robusto à presença de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I - O risco de mercado da empresa Alfa é menor do que o do Ibovespa (carteira de mercado), o que significa que os retornos esperados para a Alfa serão menores do que os retornos esperados para o índice Bovespa.
PORQUE
II - O modelo é estatisticamente não significante tendo em vista que não se pode rejeitar a hipótese de que os coeficientes da regressão sejam estatisticamente diferentes de zero.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
(   ) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
(   ) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
( x ) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
(   ) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
(   ) As asserções I e II são proposições falsas.


Questão – 00921.

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