Desafio Nota Máxima – Lista 14 – Questão – 8.

As tabelas a seguir apresentam estimativas de regressão entre os retornos da empresa Alfa, que atua na produção e comercialização de piscinas e implementos para piscinas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, e retornos do Ibovespa (índice da bolsa de valores de São Paulo).

Considerando que o modelo estimado é robusto à presença de autocorrelação e heterocedasticidade nos resíduos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I – O risco de mercado da empresa Alfa é menor do que o do Ibovespa (carteira de mercado), o que significa que os retornos esperados para a Alfa serão menores do que os retornos esperados para o índice Bovespa.
PORQUE
II – O modelo é estatisticamente não significante tendo em vista que não se pode rejeitar a hipótese de que os coeficientes da regressão sejam estatisticamente diferentes de zero.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

(    )As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
(    ) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
( x ) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
(    ) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
(    ) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão – 00200.